변동성 측정 방법.
가격 행동 및 매크로.
변동성은 특정 기간 동안의 가격 변동을 측정 한 것입니다. 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 변동성 시장에 접근 할 수 있습니다. Average True Range 지표는 변동성의 측정으로 논의됩니다.
기술적 분석은 상인에게 상당한 가치를 가져올 수 있습니다.
지표 또는 지표 세트가 미래를 완벽하게 예측하지는 않지만 거래자는 역사적 가격 움직임을 사용하여 미래에 발생할 수있는 일에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
이 유형의 확률 론적 접근 방식의 핵심 구성 요소는 & lsquo; 큰 그림을 볼 수있는 능력입니다. & rsquo; 또는 거래되는 시장의 일반적인 조건. 우리는 가격 행동 지침의 기사에서 시장 조건에 대해 논의했다. 그 조각에서 우리는 거래자가 특정 조건을 거래하기위한 전략과 접근법을보다 적절하게 선택하기 위해 관찰 된 조건을 한정하기위한 몇 가지 팁을 동봉했다.
이 기사에서는 시장 상황을 결정할 때 중요한 요소 인 변동성에 중점을 두어 논의를 한 단계 더 진행할 것입니다.
변동성은 가격 변동의 측정입니다. 큰 가격 변동 / 변동은 높은 변동성을 나타내는 반면 작은 가격 변동은 낮은 변동성을 나타냅니다.
상인으로서, 가격 움직임은 이익을 허용하는 것입니다. 가격 변동이 클수록 더 큰 움직임을 통해 더 많은 기회를 얻을 수 있기 때문에 수익 가능성이 높아집니다. 그러나 이것은 반드시 좋은 것입니까?
변동성의 위험.
고 휘발성 조건의 매력은 명백 할 수 있습니다. 위에서 말했듯이 변동성의 수준이 높을수록 가격 변동이 더 클 것입니다. 더 큰 가격 움직임은 더 많은 기회를 의미합니다.
그러나 거래자는이 동전의 다른면을 볼 필요가 있습니다. 변동성이 높을수록 가격 움직임이 예측하기 어렵다는 것을 의미합니다. 취소는보다 공격적 일 수 있으며, 거래자가 이동의 잘못된면에서 자신을 발견하면 증가하는 활동으로 인해 상인뿐만 아니라 상인에 대해 더 큰 가격 변동이 수반 될 수 있으므로 변동성이 높은 환경에서는 잠재적 손실이 더 커질 수 있습니다. 호의.
많은 상인, 특히 새로운 상인의 경우 변동성이 높을수록 이익보다 훨씬 더 위험 할 수 있습니다.
Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수이다 이것을위한 이유; 변동성 수준이 높을수록 이러한 거래자는 저 변동성보다 훨씬 더 위험에 노출된다는 사실.
따라서 우리가 변동성을 측정하거나 거래하기 전에 이러한 고 변동성 환경에서 거래 할 때 위험 관리가 필요하다는 것을 알고 계십시오. 그러한 환경의 위험을 지키지 않으면 공포스러운 마진 콜에 신속히 대처할 수 있습니다.
평균 진실 범위.
평균 True Range 지표는 변동성 측정과 관련하여 대부분의 지표보다 높습니다. ATR은 J. Welles Wilder (RSI, Parabolic SAR 및 ADX 지표를 작성한 동일한 신사)가 작성했으며 지정된 기간 동안 True Range를 측정하도록 설계되었습니다.
True Range는 다음 중에서 더 큰 것으로 지정됩니다.
현재 기간의 하이가 현재 기간의 로우보다 작음 현재 기간의 하이가 이전 기간의 종료 값보다 작음 현재 기간의 이전 기간보다 낮은 기간 및 이전 기간의 종가.
휘발성을 측정하려고 시도하기 때문에 위의 계산에서 절대 값을 사용하여 & lt; 유효 범위를 결정합니다. & rsquo; 위의 세 숫자 중 가장 큰 숫자는 & lsquo; true 범위이며 & rsquo; 값이 음수인지 아닌지에 관계없이
이 값을 계산하면 일정 기간 동안 평균을 취하여 단기간의 변동을 완화 할 수 있습니다 (14 개 공통적 임). 결과는 Average True Range입니다.
아래 차트에서 가격 변동 범위가 커짐에 따라 지표가 더 큰 값을 등록하는 방법을 설명하기 위해 ATR을 추가했습니다.
Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.
거래자가 변동성을 측정 한 후에는 ATR 지표를 두 가지 방법 중 하나로 통합하여 자신의 접근 방식에 통합 할 수 있습니다.
어떤 전략이나 접근 방식을 결정할 수있는 변동성 필터로서 거래 포지션을 시작할 때 위험을 측정합니다.
휘발성 필터로 ATR 사용.
범위 거래 문서에서 보았 듯이 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 휘발성 환경에 접근 할 수 있습니다.
간단히 말해서, 거래자들은 저 휘발성 환경을 계속 찾거나 변화를 기대할 수 있습니다. 의미, 거래자는 범위 (저 휘발성의 연속성)를 거래함으로써 저 휘발성에 접근 할 수 있고, 또는 브레이크 아웃 (변동성의 증가)을 거래 할 수 있습니다.
두 가지 조건의 차이는 엄청납니다. 레인지 트레이더들은 저항을 팔고 지원을 사려고하는 반면, 브레이크 아웃 트레이더는 정확한 반대를 기대하고있다.
또한 범위 거래자는 정류장 배치를위한 잘 정의 된 지원과 저항을 자랑합니다. 브레이크 아웃 거래자는 그렇지 않습니다. 탈주가 잠재적으로 엄청난 움직임을 유도 할 수는 있지만 성공 확률은 현저히 낮습니다. 이는 잘못된 탈주가 풍부 할 수 있음을 의미하며, 탈주를 거래하려면 종종 더 적극적인 위험 보상 비율 (성공 확률을 낮추기 위해)이 필요합니다.
위험 관리를 위해 ATR 사용.
새로운 상인을위한 주요 투쟁 중 하나는 새로운 직책을 시작할 때 어디에서 보호 조치를 취할 것인가를 배우는 것입니다. ATR은이 목표를 도울 수 있습니다.
ATR은 시장의 가격 변동에 기반하기 때문에 지표는 변동성과 함께 증가 할 것입니다. 이를 통해 상장 회사는 변동성이 큰 시장에서 폭 넓은 종목을 사용할 수 있고 변동성이 낮은 환경에서는 종목을 종결시킬 수 있습니다.
ATR 표시기는 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표시됩니다. 그래서, 값은 .00458 & rsquo; EUR / USD는 45.8 pips를 나타냅니다. 또는 & lsquo; .455 & rsquo; USDJPY에 45.5 pips를 나타낼 것입니다. 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 이러한 통계는 증가하거나 감소 할 것입니다.
거래자는 ATR의 가치를 기반으로 정류장을 배치함으로써 이점을 활용할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 ATR을 통한 위험 관리 (Managing Risk with ATR) 기사에서 전제를 논의합니다.
--- James Stanley 저서.
James는 Twitter JStanleyFX에서 사용할 수 있습니다.
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외환 통화 변동성.
통화 변동성은 외환 시장의 거래 시간, 거시 경제 발표 및 각 통화의 유동성에 따라 다릅니다. 거래 스타일이나 일반적으로 거래하는 시간에 따라 변동하는 통화 쌍을 거래 할 때 선택할 수있는 주요 선택 기준이 될 수 있습니다. 예를 들어, 스 칼파와 같은 단기 투자자는 낮은 스프레드와 높은 변동성이 특징 인 통화 쌍을 선택할 것입니다.
다음 표는 pip 패리티의 일별, 시간별 및 주간 평균 변동을 표시합니다. 변경 사항은 나열된 기간 동안 측정됩니다.
외환 변동성.
이 페이지에서 계산 된 변동성은 ATR (Average True Range)이라고합니다. 주어진 기간 동안 매일의 최고치와 최저치의 차이의 평균을 취하여 계산됩니다.
예를 들어이 방법을 사용하여 다음 데이터를 사용하여 3 일 동안 유로화의 변동성을 계산해 봅시다.
첫날 : 유로화는 1.3050에 낮은 점수를, 1.3300에 최고점을 기록합니다. 둘째 날 : EURUSD는 1.3100 ~ 1.3300입니다. 3 일째 : 최저 포인트는 1.3200이며 최고 포인트는 1.3350입니다.
가장 높음 - 3 일 동안의 가장 낮은 차이는 250pips, 200pips 및 150pips 또는 평균 200pips입니다. 이 기간의 변동성은 평균 200 pips라고 말할 것입니다.
변동성은 통화 쌍의 변동 가능성을 평가하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 일중 거래의 경우 변동성이 큰 쌍을 선택하는 것이 더 흥미로운 것처럼 보일 수 있습니다. 또 다른 용도는 목표 또는 정지 손실 수준을 수정하기위한 원조로서, 변동성이 위험한 전략 일 수있는 2 ~ 3 배의 일중 목표를 설정하는 것일 수 있습니다. 반대로, 적어도 변동성의 1 배 목표는 달성 될 가능성이 더 높다고 추정 할 수 있습니다.
사례 연구.
나는 1.3200에 intraday 무역을 위해 유로 달러를 사고 싶다. 내 목표는 100 pips입니다. 내 무역을 열고 싶을 때 낮의 최저점은 1.3100이었고 평균 변동성은 150 pips였습니다. 평균적으로 최고점은 1.3100 + 150 pips = 1.3250에 가까울 것이라고 예상 할 수 있습니다. 이제는 내 목표가 1.3300 또는 50 pips 이상입니다. 이 경우, 내 분석에 따르면 EURUSD가 전날보다 변동폭이 클 것으로 보입니다. 나는 나의 위치를 열고 나의 intraday 목적 1.3300으로 유지할 수있다. 그러나 그 비율이 예외적 인 변화를 보이지 않는다면, 하루 동안 목표가 달성되지 않을 것으로 예상 할 수 있습니다. 이는 분석을 무효로하지 않고 제 타이밍을 지연시킵니다.
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외환 교육 그룹.
변동성은 특정 기간에 걸친 통화 쌍의 수익률 변화를 백분율로 나타낸 것입니다. 숫자가 클수록 일정 기간 동안 가격 움직임이 커집니다. 다양한 유형의 변동성뿐만 아니라 변동성을 측정하는 여러 가지 방법이 있습니다.
변동성은 포트폴리오의 변동을 측정하거나 통화 쌍 옵션의 가격을 결정하는 데 도움이됩니다. 외환 시장의 변동성을 측정하는 방법을 이해하고 학습하는 것은 모든 심각한 상인에게 필수입니다.
다양한 유형의 변동성.
변동성에는 두 가지 유형이 있습니다. 이미 일어난 일은 역사적 변동성으로 알려져있는 반면, 시장 참여자는 묵시적 변동성 (implied volatility)이라고합니다. 전자는 후자를 예측하는 데 사용할 수 있지만 후자는 외환 옵션 시장에 참여하는 사람들이 결정하는 시장 입력입니다.
미래에 일정 기간 동안 통화 쌍이 얼마나 변동 할 것인가에 대한 시장의 추정은 내재 변동성 (implied volatility)이라고합니다. 옵션 거래자는 통화 변동성 지수를 사용하여 통화 쌍 옵션에 가격을 매길 수 있습니다. 내재 변동성은 일반적으로 정서의 척도로 간주됩니다. 통화 시장이 만족 스러울 때 내재 변동성은 상대적으로 낮지 만 공포가 시장 환경에 침투하면 내재 변동성이 높아진다.
묵시적인 변동성은 통화 옵션을 가치있게하는 데 사용됩니다.
내재 변동성은 옵션 가치 평가의 중요한 요소입니다. 통화 쌍에는 두 가지 주요 스타일 옵션이 있습니다. 호출 옵션 및 풋 옵션이 있습니다. 통화 옵션은 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 환율로 통화 쌍을 구입할 의무는 없지만 권리는 아닙니다. 풋 옵션은 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 환율로 통화 쌍을 판매 할 의무가 아니라 권리입니다. 통화 쌍이 거래 될 환율은 파격 가격으로, 옵션 만기일은 만기일이라고합니다.
Forex 옵션은 두 가지 다른 방법으로 통화 시장의 딜러가 인용합니다. 딜러는 특정 날짜에 만료되는 특정 옵션에 대해 예상되는 변동성을 설명하는 번호를 인용합니다. 때때로 그들은 옵션의 가격을 인용 할 것입니다. 통화 선물 옵션은 항상 가격으로 인용됩니다. 외환 거래 펀드의 옵션도 가격으로 인용됩니다.
통화 옵션의 가격은 통화 쌍의 시장 변동성을 포함합니다. 이는 시장 참여자들이 시장이 연간 단위로 움직일 것이라고 믿는 정도입니다. 활성 화폐 옵션 거래자라면 각 주요 통화 쌍의 묵시적인 변동성을 알고있을 것입니다. 활발히 거래 옵션이 아닌 사람들에게는 현재 옵션의 내재 변동성을 찾는 데 사용할 수있는 도구가 있습니다.
금융 상품의 내재 변동성을 결정하는 데는 특정 입력이 필요합니다. 방정식은 옵션 가격 결정 모델입니다. 가장 널리 사용되고 유명한 옵션 가격 모델은 Black Scholes 옵션 가격 모델입니다.
통화 옵션 가격.
옵션 가격 결정 모델은 옵션의 파업 가격 (환율), 옵션의 만료 날짜, 현재 환율, 각 통화의 이자율, 그리고 옵션의 만기일을 포함하는 여러 입력을 사용합니다. 외환 옵션. 계산은 통화 또는 풋 옵션에 대한 가격 생성 여부에 따라 기본 환율이 파업 가격보다 높거나 낮을 확률을 결정합니다.
블랙 숄즈 가격 모델에 대한 모든 입력은 서로 관련되어 있으므로 옵션 가격을 알면 외환 옵션의 내재 변동성을 취소 할 수 있습니다. 따라서 옵션의 가격 (또는 옵션의 보급 제안 스프레드)을 보면 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 통화 쌍의 묵시적인 변동성을 찾을 수 있습니다.
간단한 옵션 계산기를 사용하면 특정 통화 수단의 가격을 입력하고 fx 옵션 변동성을 찾을 수 있습니다.
통화 ETF의 변동성을 얻는 또 다른 간단한 방법은 Yahoo Finance를 이용하는 것입니다. 위의 옵션 체인 예제는 돈 ($ 106)에 가장 근접한 1 개월 옵션 가격이 7.73 %의 내재 변동성을 가짐을 보여줍니다. 이것은 상인들이 내년에 FXE (Currencyshares Euro Trust)의 움직임이 될 것으로 믿는 옵션을 추정하는 방법입니다.
현재 묵시적인 변동성이 어디에 있는지 알게되면 과거의 변동성을 이해하는 것이 도움이됩니다. 과거의 변동성을 보여줄 소프트웨어의 일부 무료 버전이 있습니다. Ivolatility는 내재 변동성의 상대적 수준을 결정하는 데 도움이되는 외환 변동성 차트를 제공합니다. 무료 버전은 52주의 통화 ETF의 implied fx 변동성 지수를 보여 주며 현재의 묵시적인 변동성의 상대적 강도를 결정하는 데 도움이됩니다.
통화 선물 및 통화 ETF에 대해 장기간의 역사적 변동성을 볼 수있는 몇 가지 소프트웨어 패키지가 있습니다. 이 유형의 소프트웨어를 사용하면 과거 변동성에 대한 여러 가지 유형의 기술적 분석 연구를 수행 할 수 있습니다. 묵시적인 변동성은 일반적으로 되돌리기 프로세스이므로, 이를 측정하는 다양한 기술 연구를 사용할 수 있습니다. 볼링거 밴드 표시기와 같은
휘발성을 측정하기위한 기술적 방법.
Bollinger 밴드 표시기는 20 일 이동 평균 위아래로 2 표준 편차 밴드를 나타냅니다. 이러한 기본값은 배포본 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 원하는 경우 50 일 이동 평균에 3 표준 편차를 사용할 수 있습니다. 묵시적인 변동성 지수가 20 일 이동 평균보다 2 표준 편차가 높은 Bollinger band high에 도달하면 묵시적인 변동성은 부자로 간주 될 수 있으며 내재 변동성이 Bollinger 대역을 낮게 (20- 일 이동 평균), 수준은 싸게 여겨진다. 이러한 유형의 분석은 외환 거래자가 변동성 기반 전략을 구현하는 데 도움이됩니다.
또한 Bollinger 밴드를 사용하여 보안의 변동성을 평가할 수 있습니다. Bollinger 밴드의 변화 (표준 편차의 변화)의 차이는 역사적 변동성의 척도입니다. Bollinger band width는 Bollinger band high - Bollinger band low의 차이를 측정 한 것입니다. Bollinger 밴드 폭이 확장됨에 따라 역사적 변동성이 증가하고 Bollinger 밴드 폭이 계약을 맺을 때 역사적 변동성이 감소하고 있습니다.
역사 변동성 이해.
시장 변동성을 판단하기 위해 묵시적 변동성을 평가하는 것 외에도 과거 변동성을 평가하기 위해 과거 변동성을 평가할 수 있습니다. 이것을 역사 변동성이라고합니다. 역사적 변동성은 시장이 연간 기준으로 얼마나 많이 움직 였는지를 말해줍니다. 역사적 변동성은 여러 매개 변수를 정의하여 계산됩니다.
먼저, 가격 변동을 계산하는 기간을 결정해야합니다. 역사적 변동성은 수익률을 분석하여 계산됩니다. 이는 통화 쌍의 가치 변화입니다. 기본 기간은 자주 사용되는 1 일 변경 또는 1 주 또는 1 개월 변경 일 수 있습니다. 또한 계산에 사용할 기간을 결정해야합니다.
이 프로세스는 Excel 또는 계산기를 사용하여 쉽게 수행 할 수 있습니다. 실제로 계산하려는 것은 표준 편차입니다. 표준 편차는 평균과의 평균 제곱 편차입니다. 마지막으로해야 할 일은 변동성에 시간의 제곱근을 곱하여 연 단위 화하는 것입니다. 출력 숫자는 통화 쌍의 연간 수익률 이동을 나타내는 백분율 값입니다.
다양한 기술 분석 도구를 사용하여 과거 변동성을 측정하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 현재의 묵시적인 변동성이 역사적 변동성보다 높거나 낮은 경우가 많이 있습니다. 역사적 변동성은 과거를 나타내고 암묵적 변동성은 상인이 미래라고 믿는 것을 나타냅니다.
역사적 변동성을 측정하는 데 널리 사용되는 또 다른 통계 지표는 J. Welles Wilder가 개발 한 ATR (Average True Range) 지표입니다. 이 지표는 변동성을 둘러싼 트레이딩 전략을 실행하기위한 증권의 실제 움직임을 측정하기 위해 개발되었습니다. 평균 진실 범위는 표준 범위 공식과 다르므로 가격 조치에서 갭을 포함합니다.
Wilder가 사용한 기법은 양수를 보장하는 절대 값을 통합하는 것이 었습니다. 열쇠는 방향에 관계없이 두 지점 사이의 거리를 측정하는 것입니다.
그렇다면 왜 통화 쌍의 역사적 변동성을 알고 싶습니까? 중요한 이유 중 하나는 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 대부분의 거래자는 거래 위험을 충분히 고려하지 않습니다. 그러나, 심각한 상인은 그들의 무역 계획에 변동성을 이해하고 통합합니다.
하나의 통화 쌍을 관리하든 통화 쌍을 관리하든 관계없이 포트폴리오의 전반적인 위험을 이해하는 것이 좋습니다. VAR (Value at Risk)은 통화 쌍 포트폴리오의 위험을 설명하는 방법입니다. 여러 통화 쌍의 수익률을 분석하는 과정은 위험에 처한 자본을 결정하는 데 필수적입니다.
한 번에 여러 통화 포지션이 열려있는 경우 포지션을 한 통화 쌍만 열어 두는 것과는 다른 위험이 있습니다. VAR로 정의하려는 것은 포트폴리오의 특정 움직임으로 잃거나 얻는 금액입니다.
위험에 처한 위험을 측정 (VAR)
위험에 처한 가치는 몇 가지 기본 방법론을 사용하여 결정할 수 있습니다. 과거 변동성을 사용하는 분석 솔루션을 사용하여 포트폴리오의 변동을 결정할 수 있습니다. 두 번째 방법은 시뮬레이션을 사용하는 것입니다. 이것은 시간이 지남에 따라 취해진 모든 역사적인 경로를 살펴보고 가장 가능성이 높은 시나리오를 시뮬레이션한다는 것을 의미합니다. 더 많은 데이터를 보유할수록 관련 솔루션을 더 많이 찾을 수 있습니다. Monte Carlo 시뮬레이션은 데이터 시리즈에서 값을 샘플링하는 데 널리 사용되는 방법입니다.
물론 VAR을 시장 위험을 측정하는 유일한 전략으로 사용하는 데는 단점이 있습니다. 첫째, VAR을 정의하는 데 사용할 수있는 많은 가정이 있습니다. 즉, 표준 측정이 없음을 의미합니다. 유동성은 VAR을 위험 관리 도구로 사용하는 능력을 정의하는 데 중요한 역할을합니다. 당신이 통화 메이저 포트폴리오를 운영하고 있다면, 유동성은 신흥 시장 포트폴리오를 운영하는 것에 비해 달라질 것입니다. VAR의 가정 중 하나는 특정 매개 변수를 사용하여 종료 할 수 있다는 것입니다. VAR은 일반적으로 분산되어 있고 정치 불안이나 통화 조작으로 인해 외부 활동을 보지 못하는 자산에 효과적입니다.
VAR은 또한 상대적으로 정의가 좁으며 신용 위험 및 유동성 위험과 같은 다른 유형의 위험 관리 문제를 통합하지 않습니다. 이 계산은 순전히 시장 위험에 초점을두고 있으며 독립 실행 형 측정으로 사용되는 경우 잘못된 보안 감각을 제공 할 수 있습니다.
또한 VAR은 매매가가 포트폴리오에 미치는 가장 큰 불리한 영향을 상인에게 보여줍니다. 통화 쌍을 사용하면 포트폴리오의 위험을 측정 할 때 고려해야 할 상하 움직임이 있습니다.
가장 변동성이 큰 통화 쌍을 알고 싶으면 여러 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 당신이 가정하고있는 위험을 결정하는 것입니다. 자산이 작년에 100 % 또는 10 % 이동했는지 여부를 아는 것이 중요합니다. 성공적인 거래 전략을 위해서는 통화 쌍 또는 통화 쌍 바구니의 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 견고한 진입 신호가 있으면 건전한 위험 관리 전략이있는 경우에만 도움이됩니다.
결론 및 몇 가지 추가 고려 사항.
내재 변동성은 시장이 얼마나 움직일 것인가에 대한 시장 추정치를 제공 할 것입니다. 역사적 변동성은 과거에 발생한 실제 변동성입니다. 일반적으로 묵시적 변동성은 역사적 변동성보다 높습니다.
통화 시장의 메이저 변동성은 개별 주식이나 상품에 상대적으로 상대적으로 완화되어있다. 주요 통화에 대한 내재 변동성이 15 %를 넘는 경우는 드물지만 개별 주식에 대해서는 매우 일반적입니다. S & P 500 지수의 변동성은 평균 약 14 %이며 스파이크는 48 %로 높습니다. 개별 주식은 지수보다 훨씬 높은 변동성을 경험할 수 있습니다.
통화 교차에 대한 묵시적인 변동성은 일반적으로 전공의 내재 변동성보다 높습니다. 가장 휘발성있는 외환 쌍은 일부 개별 주식만큼 극단적 인 변동성 수치를 가질 수있는 이국 통화 쌍입니다.
묵시적인 변동성은 또한 정서를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래자들은 높은 수준의 묵시적인 변동성을 공포와 낮은 수준의 묵시적인 변동성과 만족스럽게 연관시킬 것입니다. 극단적 인 시장은 일반적으로 정서가 최고 또는 최저 수준에있을 때 발생합니다. 이러한 지식을 바탕으로 묵시적인 변동성 수준을 사용하여 정서를 측정함으로써 시장 맥을 측정 할 수 있습니다.
묵시적이고 역사적인 변동성을 그래프로 나타냄으로써 실제적인 역사적 정서뿐만 아니라 미래의 정서를 측정 할 수 있습니다. 이를 통해 이벤트가 발생하거나 이벤트가 발생하기 전에 시장이 어떻게 반응했는지 확인할 수 있습니다. 미래의 변동성을 측정하는 데 도움이되는 여러 기술 지표를 사용할 수 있습니다. 거래 계획에 변동성을 통합함으로써 수익을 향상시키고 위험 관리 기법을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
귀하의 트레이딩을 다음 단계로 가져 가면서, 나의 무료 Forex 교육 프로그램으로 학습 곡선을 가속화하십시오.
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